The Journey to the West S03E06 -- FM12

FM12

这个月的8号到11号在明尼阿波利斯参加 SIAM 的金融数学会议, 因为我还是个没有正式入学的博士生, 所以心安理得的当了三天听众.

每天的会议从早上八点半一直持续到下午六点, 流程固定: 首先在大厅听学术界牛人的演讲, 看到很多平时听到的名字, 比如 Shreve, 比如 Tankov; 然后会议分成小专题, 听众自由选择感兴趣的方向参与, 这种形式一直继续到下午六点结束; 中午休息时间过后还会有一个大报告, 因为 SIAM 年会也在同时进行, 所以中午的报告不一定局限于金融数学, 也会有应用数学的内容.

比较有收获的是 Panel Discussion 和我的两位导师组织的 Risk Measure 专题. Panel Discussion 上, Shreve 等四位大牛针对金融数学和金融工程在应用, 学术和教育等方面的发展趋势阐述了自己的看法, 结论就是相比纯粹的数学模型, 这个专业会越来越注重工程方向, 这也是学术界和业界对金融危机的自然反应, 但是在应用的背后, 仍然还有很深的数学需要去做; 业界会需要更多的 PhD, 因为他们更加独立, 有自主性, 能主动的发现和解决问题; 相对而言, 金融工程硕士的位置比较尴尬, 公司基本没有针对硕士的招聘计划, 所以他们不得不进入本科生和博士的地盘去抢饭碗. 我再次庆幸当初的判断没有错, 当我看到一波人去考 CFA, 精算等等各种考试时, 我就感觉到这一张张证书都不及博士文凭以及随之接受到的锻炼来的管用.

小专题的环节上, 很遗憾 Systemic Risk 和 Risk Measure 撞车了, 我只好舍弃前者去听了后者, 导师们和一位柏林洪堡大学的博士后邀请了来自德国, 荷兰以及美国大学的教授, 博士后, 博士生来做报告, 基本上都是这个领域里最活跃的人物, 我奇怪的是意大利也有很多做这个方向的, 但没有人来. 他们和 Bielecki 一样, 幻灯片打开都是满屏让人头皮发麻的公式, 看了让人兴奋. 除此以外, 其它方向的专题就让我觉得水平参差不齐, 而且如前面说的, 业界和学术界有往工程方向倾斜的趋势, 所以组委会接受了不少非数学系博士生的论文. 自然的, 这些报告会比较偏应用, 很多论文就是纯粹的经济学论文, 并没有什么特别高深的数学在里面, 当然接触一些不同的观点肯定不是坏事.

参加会议的一个心理作用是, 意识到世界上有那么多的人同时在做和你同方向的研究, 有种时不我待的感觉.

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