大概一个月前, 带我实习的法国 boss 开始表达希望我暑假能留下来继续实习的想法, 并且很热心的要帮忙解决工作许可的问题, 于是我一段曲折起伏的心路历程开始了.

在他和我谈话之前, 我的想法是暑假专心做研究, 可是法国人偏偏提出了一个让我很难拒绝的提议: 就是暑期工作时可以用50%的时间做数学. 之所以诱人, 是因为这样的安排已经是一个普通 quant 的时间分配了(我顿时体会到 PhD 三个字母在对方心目中的分量), 可另一方面, 实在也担心老板会反对我暑假继续工作. 于是带着犹豫的心理, 回学校找老板谈话. 老板当然是不用听我说完就能明白我的心思, 跟我分析了好久目光长短的问题, 然后表态说可以在不超过某一限度的范围内继续实习. 我像吃了定心丸一样, 开始着手要解决工作许可的问题. 可没想到过两天, 系里一年一度 Menger Day 大会上, 颁奖嘉宾突然叫道我的名字让我上台去领暑期研究的奖金, 之前老板说因为我还没开始做, 所以这次奖金的申请是不指望的, 结果自然是让我大感意外, 同时是真想不通为什么最近好事多的让我无法抉择. 说实话, 钱对现在的我来说是很有用的, 但更重要的是, 数学系没有选择那么些已经在读的博士, 偏偏把奖金给了我, 真的让人很有压力, 再一想导师对我整个博士期间的规划, 千里之行, 始于足下, 为了开一个好头, 我还是放弃了暑假实习的想法.

现在回顾这一段实习经历还有点过早, 因为有很多东西在忙碌的实习期内来不及消化, 特别是数学上的. 非常幸运, 在读博前可以有机会了解真实的市场, 的确学到不少学校内学不到的东西, 而且能加入 Clearing 部门参与 OTC Clearing 的项目, 我记得 Quant 组的 Director 在第一次跟我谈话时就说, OTC Clearing 现在是金融业的一件大事, 不光如此, 未来 OTC 交易转 Exchange 肯定也会成为趋势, 所以, 能有机会参与到最前沿的工作当中, 心里很高兴. 这两个多月里, 我发现大部分 quant 们都是跟普通人不太一样的 math geek, 自己也受到一些影响, 感觉如此过一生, 大概就是最适合自己也感觉最舒服的一条路.

不过, 今天正式确认下来, 拿到了数学系的 offer, 接着的三至四年将进行我的 PhD 生活, 这意味着从小学算起到30岁左右毕业时, 我将整整在校园里待25年, 很恐怖的一个数字.

为什么读 PhD, 因为心里有着做 pure quant 的梦想, 一方面此类工作对学历的要求都是博士, 另一方面我也深感自己还不够 quantitative, 所以希望能够得到更多的数学训练. 在美国待了快两年, 发现了和国内不同的地方. 出国前, 听到最多的声音是, 继续读书再不出来工作就和社会脱节了; 提起学数学, 很多人第一反应是"你要当老师啊", 总之我认为国内弥漫着"读书无用论"的风气. 在美国的这段时间里, 参加过一些招聘, 听过一些业内人士的讲座, 在实习的时候和同事有一些交流, 大家总把"PhD"挂在嘴边:"你们不是 PhD, 所以你们只能怎样怎样", "这个问题以前也有 PhD 来问, 尚且花了很多时间才搞懂", 大概意思就是 PhD 在人们的眼中是一群 super smart guys, 这个行业的顶尖人才都是 PhD 出身. 导师在跟我谈的时候说的没错, 有了博士的头衔, 别人对待你的方式就不同了, 比如某某某, 现在在公司只有他能和公司的一号人物在一起研究论文. 美国好吗? 我觉得其实一般, 这里有无形的歧视, 有难吃的食物, 人们的品味普遍出现问题, 但我能确信一点, 美国是最发达的国家, 因为这个国家真正的尊重知识和追求创新. 想好好干一翻工作, 还是这个国家最合适.

还有选择学校的问题, 事实上, 我觉得除了整体排名低一点, 每个月生活费比一些学校少一点以外, 其它各方面都算非常理想了. 我想做的是金融数学, 数遍美国各个学校的数学系, 基本上在这个方向上都不超过两位教授, 最厉害的是卡耐基梅隆, 有两个大牛, 接下来可能是普林斯顿, 哥伦比亚等等, 选择面其实很窄, 除了现在在的学校以外就只剩下顶级牛校. 在这种情况下, 本校也可以接受了, 有两个金融数学方向的老师, 两个人都算我的导师, 真正官方的导师是和 Brigo 这样的大牛齐名的人物, 同时从主观角度来说, 当这样的大牛能够从你的身上发现别人看不到的优点, 能够交给你很难的题目并且说 You have the brain for it 的时候, 我觉得无法离开. 古人说, 知遇之恩当涌泉相报, 我想就是这个道理.

Anyway, 接下来的三至四年会比较辛苦, 因为这一组是号称数学系最苦逼的一组, 导师对我发火是迟早的一件事情, 但是不付出努力, 别的只能免谈了, 在国内的时候荒废了那么多年, 那就接下来补回来好了.

其实, 想到每年都还有 Pitchfork, Lollapalooza 和数不清的演唱会, 还可以在这里等着 Placebo 来, 真是一件非常开心的事情.

三月份开始要在 CME Group(芝加哥商业交易所集团) 实习, 职位是 Quantitative Risk Research Intern, 所在小组负责利率衍生品场外交易清算的模型建立, 开发和测试. 本来给自己定的目标是通过前五, 六次面试进行锻炼, 没想到第三次就成功了.

说实话, 自己在找实习方面运气还是不错的: 第二学期投的简历相对多一点, 得到了美国一家顶尖的自营交易公司的电面, 面试内容是两位数乘两位数的心算和概率题的心算, 结果由于不熟悉面试的流程没发挥好; 上学期只投了一份简历, 得到了面试机会, 但因为没什么统计和大规模数据处理的经验, 再加上紧张, 又失败了, 决定毕业读 PhD 以后, 去 NYU 全美金融工程专业招聘会上打了一圈酱油, 把普华永道的 representative 搞的 pissed off, 我也被他搞的 pissed off; 这学期要不是老师帮忙把简历递到 CME, 估计是一份都不会投的.

因为心里还有别的小九九, 所以去 CME 面试时抱的是无所谓的态度, 心态也前所未有的轻松. 虽然经历了四个人轮番轰炸, 但还算应付自如. 第一个面试官本应该是未来的 boss, 结果他当天有事, 临时换成一个刚从纽约调来的女孩儿, 此人麻省理工数学系代数方向毕业, 我有两个问题没答好, 一是短期和长期 yield curve 中间的 gap 可以通过哪种衍生品价格补全, 我想了半天估摸着说可能是掉期期权, 她说我把问题搞复杂了, 掉期期货就可以; 二是掉期期权的 Black-Scholes 定价公式, 我这种从来不记公式的人当场就傻了, 又是搞了半天在黑板上从头到尾把公式推了一遍, 然后她建议我有空还是要把 John Hull 的那本"圣经"好好看看... 第二位是个有些诡异的美国人, 见面也不和我打招呼, 然后一开始的气氛就有些尴尬, 我们在我的简历上花了好多时间, 后来我发现跟他说话还是挺轻松的, 于是面试就有往聊天方向发展的趋势, 他问我对 Black-Scholes model 的看法, 我扯了一通然后往自己比较擅长的 Heston model 上靠, 末了不忘加一句, "其实 Heston model 还有完善的余地", 他又问我为什么从数学转到金融, 我说我想把数学运用在实际当中, 他说那还有别的方向可以用数学, 我说"你指工程吗, 我感觉也就用用傅里叶变换, 挺无趣的", 他想了半天居然说了一句"我觉得还要用偏微分方程"... 快结束时他问我知不知道 Garch model, 我就完全放肆了, 心想 Heston 我都知道, Garch 不是反而还差些吗, 于是说仅仅听到过这个模型, 还反问他"这个模型好不好呀"... 第三第四个面试官都比较随和, 我答的也不错, 问题大概就是 Heston model 好在哪里, 为什么要用蒙特卡洛方法, 怎么用蒙特卡洛方法, 还有几个期权方面的基本数学问题. 走出办公楼的时候我比较轻松, 心想反正过不了我就继续留在学校看美女. 等了一个星期, 中间听说班上另一个去面试的同学录取了, 我则是收到邮件说周四再去一次, 这次接我上楼的人上次面过我, 对我说不要担心, 今天跟我谈的是我 boss, 随便聊一聊. 我一开始都没反应过来, 后来面着面着发现他开始跟我谈工作时间, 工作前景的问题, 我想这下有戏了, 也的确是果不其然.

走出办公楼, 给家里打了一个电话通报一声, 兴奋了大概一个小时. 然后就是纠结实习和讨论班的冲突问题, 还有半个月, 希望船到桥头自然直.

有实习经验的话, 后面工作也会比较好找, 比如利率衍生品的方向, QRM 这样的公司应该是很有希望的. 不过, 因为心里面还抱着做100%时间用来推公式的 pure quant 的梦想, 所以下定决心要读 PhD, 希望再经历一个三到四年的训练, 能够达到自己期望的标准. 美国的同学曾经问, 什么样的工作可以让我放弃读博. 我说, 至少起薪10万刀吧.

说的有些过分了, "堤高于岸, 浪必催之", 低调, 慎行.

本来去纽约的目的是参加招聘会, 但因为种种原因, 这次出行最后演变成了一场纯粹的旅行.

我们八个人短租了当地人的 house, 位于皇后区的 Astoria. 可能因为我在风城的活动范围超小, 所以 Astoria 给了我长久未有的亲切感, 同时也变成了新鲜感. 很巧, 正是纽约的设计师 Kleinman Brittany 曾经写过一篇市集之美, 恰如其分的表达了我当时的感受. 我对纽约的第一印象相当好, 因为 Astoria 非但不像芝加哥很多地方那样冰冷, 而是充满了生活气息. 这一感受后来又得到了联合广场, 中国城等地的加强.

相机在8月的 Lollapalooza 被雨水淋坏后一直拖着没修, 所以去纽约没拍任何照片. 这里借用了路透社记者10月29日的一张, 在纽约的第三天, 极度轻微的宿醉后在中午起来, 发现窗外飘着鹅毛大雪, 对于穿着布鞋去纽约的我来说, 这一天是巨大的折磨, 行程本就短暂, 无法仅仅因为大雪的原因而待在家里, 一行人还是出发去了大都会. 在当天结束后我得出几个结论, 一是下大雪不要出门; 二是不要和对艺术没兴趣的人一起参观博物馆. 在大都会, 因为同伴的缘故, 我除了发现古希腊人在雕刻时用两个相交的圆来处理人的眼珠外, 就再没任何收获了.

第一天在时代广场, 其它几天的晚饭我们都是在曼哈顿的中国城解决的(听说在法拉盛也有一个中国城). 出了中国城的地铁站就傻了, 这哪里是美国, 分明就是大陆. 随处可见的各种地摊; 跟夫子庙里一模一样的小门面, 没有顾客光顾的主人在玩电脑; 一车一车在路边叫卖的蔬菜让人意识到原来在美国还是有地方不用去超市就能买到蔬菜的. 同学纷纷惊呼这是回国了, 这个说像兰州, 那个说像珠海, 我是不会下这样的结论的, 每个人都在这里找到亲切感不假, 现在中国各地本来就已经大同小异了.

作为第一次去纽约, 这次旅行经历本身是相当糟糕, 但幸运的是, the greatest city of the world 的魅力是不会被这些所遮挡的.

虽然搬到 Wopus 以后垃圾留言依然不断, 但是两个主机商在这件事情的处理方式上是完全不同的:

homezz 的采取的方式是将我的站点挂起, 在我的沟通下会暂时解挂让我想办法处理, 但因为我在美国, 时差因素导致我只能在每天晚上才能做这件事. 早晨起来的时候, 站点已经被挂起, 然后我需要等到中国的白天才能再次要求将网站解挂. 同时在交流过程中, 站长不断的表达我需要租用 VPS 或者独立主机; 我的站点不适合继续托管在虚拟主机上等等.

在下决心搬到 Wopus 之前, 我曾和 Wopus 的 Slene 有过交流, 我简述了站点的情况, 然后询问是否需要换域名, 是否需要放弃之前的数据. Slene 给我的回答相当积极, 建议我不要放弃域名和数据, 因为一步一步积累起来不容易, 同时表示他们一般会帮助用户处理攻击问题, 曾经处理过小规模的 ddos. 在我搬到 Wopus 之后, 站点不断达到 CPU 使用上限, 但得到回复说整体服务器正常. 没遇到过站点挂起的问题, 因为流量过大在后台询问, 也得到了建议的处理方式.

从硬件上说, 虽然我不懂具体的技术, 但同等条件下, homezz 的主机会因为我被攻击而死机重启, 这样的情况在 Wopus 没有发生, 在客观上给了我这个外行充足的时间去不断尝试阻止攻击, 降低 CPU 使用率和流量. 从"软件"上说, 而这也是我下定决心不惜浪费月租费而要搬到 Wopus 的最大因素, 最让我忍无可忍的是 homezz 人员的交流方式, 也许它们采用了类似美国主机商的处理方式: 将有问题的站点挂起; 但同时没有邮件通知, 我不尝试登陆网站就不会知道. homezz 的站长除了说我要升级到 VPS 或独立主机外, 就是在有限的放开时间内用无形的压力逼迫我"尽快自行处理", 同时他的文字表达能力有的时候真的无法让我恭维. 作为被垃圾留言疯狂攻击的我, 其实也算是个受害者, 但就当我在凌晨两点半, 一边对抗着疲倦, 一边想办法对抗垃圾评论的时候, 他在后台发给我一条信息: 虚拟主机是不允许滥用的. 可能从三国时代开始, 蜀国人和吴国人就对同样的问题有不同的看法, 总之, 这种种情况我无法忍受. 除了建议花钱外, 没有技术方面的建议也就罢了, 这种粗暴的交流方式真的没让我看出他是一个为顾客服务的销售者. 我记得我曾经两次向九间推荐过 homezz, 当时没有出问题, 大家一团和气, 但我觉得所谓客服质量, 绝对是在出问题以后体现出来的. 从今以后, 我只能以我的经历建议朋友远离 homezz 了.

这是一个插曲, 接下来我还得继续投入到和垃圾评论的斗争中去. 不过趁着搬家, 把"关于", "链接" 和首页都改了一下.

万般无奈中想到了 NickyYe 向我推荐过的插件 Some Chinese Please, 网上一搜发现它还有一个我急需的功能就是不会将垃圾评论的信息写入数据库, 大大降低服务器的负载. 于是我也用上了 NickyYe 的防垃圾评论组合: Some Chinese Please 和 NoSpamNX~ 所以, 以后朋友们在给我留言的时候, 务必要包含中文字符, 否则无法通过插件的检查.

过去的两年虽一直有些困惑, 但我很少愿意跟别人提起, 总是通过读书或者看电影对自己的想法和思维进行分析, 虽然这样说着好像很辛苦的样子, 但我跟你在一起的时候, 不愉快的东西就都忘了. 我和你都有问题吧? 可能我认为你的问题更多, 你认为我的问题更多, 但重要的是, 我是一直以为能和你走到最后的. 这种想法一直反应在我跟其他人的交流中, 所以对于分手这件事, 不光是我自己吃惊, 可能朋友会比我更吃惊.

上个周末跟几个同学出去吃饭, 先是每人20刀的寿司自助吃到要吐, 然后又一起花100刀买了酒, 去 Karaoke 又是200刀, 同学说花了这么多钱, 一定要 get trashed. 我也是潜意识里有着这样的打算才出门的, 于是, 人生中第一次喝醉了, 醉的不醒人世. 我所知道的, 就是失去意识之后, 自己居然没说一句中文, 全是英语, 既愤怒又难过的说了很多, 真没想到自己也这么牛逼了...

之后睡了一整天, 然后是三天不在状态.

我希望并且决定, 睡一觉之后, 就该满血复活了.

除了向极个别朋友我要解释一下原因之外, 跟剩下的人我要么是隐瞒, 要么是告知一下, 总之不会再说她有哪里好或不好.

只是过了这么多年, 突然心里只需要考虑自己一个人, 真是挺不习惯的一件事.

前两天在书店看到一本介绍用 C++, Matlab, Excel 进行金融建模的书, 内容本是 很好的, 可被翻译成中文就感觉有些奇怪和不知所云, 况且像中国这样连期权都没 有的国家, 我真的怀疑有没有引进此类书的必要.

暑假开始后, 老师说给我几个题目思考, 前几天终于把文档发给我了, 看了看, 基本就是把现在那几个 PhD 和刚毕业的 PhD 的研究方向给我总结了一下, 另外又 提了一个新题目, 还说以后会给我一些 Credit Risk 的问题. 我在想, 这是让我 在里面选个题目做, 还是指望我把所有的都做了呢? 倒不是说自己没那个智力, 而是, 要在一年内完成这么多问题根本就是 physically impossible. 不由得感到, 美国的研究生教育和中国真是不同, 美国教授也做科研, 但是对待学生非常负责; 中国的很多人, 只顾自己的工作, 却忘了还有一个身份叫做老师, 学生在摸索阶段, 最需要的就是他们的指点, 可这些人偏偏有各种理由推脱自己身为导师的责任. 中 国在解放后没有出过大师, 如今看来, 不仅仅是大学没有自治的原因, 具体到每一 个细节, 貌似都有腐烂的痕迹.

不知不觉, 来美国快要半年了, 这几个月里, 一直在不断修正自己的想法, 思考未来的路怎么走, 在整个过程中, 职业的理想越来越清晰, 现实中的矛盾也越来越显现出来.

这学期上三门课, Fixed Income, C++ 和 Math Finance II. 另外每周参加一次 seminar, 读点论文, 做些谈不上研究的研究, 一是 conic finance, 关于金融产品的定价; 二是 counterparty risk, 主要是建立金融合同中一方违约或者倒闭的风险模型. 无论是研究, 或者上课, 我看到的总是从实际中抽象的数学模型, 似乎很好, 听课的学生们都是 supposed to 了解金融现象的真正本质, 这也一直是金融数学或者金融工程学生引以为豪, 自认为超越普通金融专业学生的地方. 可是, 现在恰恰这一点, 对我来说, 成了一个瓶颈, 也就是我说的矛盾. 我感到自己对实际的金融市场几乎一无所知, 对知识的基本应用似乎完全不会, 到头来好像还不如普通的金融学生. 报名组队将要参加2月份 CME 的期货交易比赛, 同组的一位队友以前是交易员, 他发邮件给我们想讨论交易的基本策略, 并且也提出了他的看法, 可是我一点意见也给不出来, 这种时候我都问自己 what the hell are you doing here? 也许是我太着急, Fixed Income 课的老师也在尽量让我们理论与实际兼顾: 上课讲理论, quiz 做实际的问题, 作业用 excel 编程. 毕竟还有热心的来自哥伦比亚的同学(同样是交易员)主动提议每周聚会, 给我们一步步讲解交易的策略, 并提出大家可以每人拿出500美元, 合起来"交易", 其实是想办法去真正了解美国这个金融市场.

毕业后工作或者是继续读 phd, 也是我思考的问题, 很多人说要做 quant 首先得是 phd, 另一方面我也一直想去接触一下美国真正最顶尖的人才, 看看他们的实力到底有多强. 直接工作, 先学习再工作, 一直在我脑海中摇摆不定, 因为要达到最终的目标, 这两者都需要. 也许最近的这些心理活动会让我倾向于先工作, 毕竟一直脱离现实也不是什么好现象, 了解了实际的市场, 再去学习, 可能更会突飞猛进. 当然, 半年后, 一年后, 对最佳的选择肯定又会有更清楚的认识. 人能看清自己的位置, 不固执又不善变, 也是随着人生进程需要不断修炼的能力.

再过一星期就是春节, 这是第一次没有在家人身边过, 下一次也不知道会是什么时候. 想家还是不想家, 我也说不清楚, 总之孤独对我来说也一直没成为问题, 当目标占据大脑的时候, 想的就是更远的事情, 所以我理解"天堂电影院"里, 阿尔弗雷多叫多多离开家乡, 永远不要回来.

如图.